区間推定を理解する-04_02

ヤコビアン

 

ヤコビアンとは,変数変換して,違う変数に式を変形するための手段です.まず,

\(\Large \displaystyle x=x(z,w), \ y=y(z,w) \)

を,

\(\Large \displaystyle z=z(x,y), \ w=y(z,w) \)

この作業は,xy空間の微小面積(2次元の場合)をzw空間の微小面積に変換するための作業となります.ですので,

\(\Large \displaystyle dx \ dy \rightarrow dz \ dw \)

をおこないます.

xは,

\(\Large \displaystyle x=x(z,w) \)

ですので,

\(\Large \displaystyle dx=\frac{ \partial x}{ \partial z} dz + \frac{ \partial x}{ \partial w} dw\)

yは,

\(\Large \displaystyle y=y(z,w) \)

ですので,

\(\Large \displaystyle dy=\frac{ \partial y}{ \partial z} dz + \frac{ \partial y}{ \partial w} dw\)

となります,行列で表すと,

\(\Large \displaystyle \begin{pmatrix} \frac{ \partial y}{ \partial z} & \frac{ \partial y}{ \partial w}
\\ \frac{ \partial y}{ \partial z} & \frac{ \partial y}{ \partial w} \end{pmatrix}
\begin{pmatrix} dz\\ dw \end{pmatrix}
= \begin{pmatrix} dx\\ dy \end{pmatrix}\)

つまり,元の単位系でのdxdyの占める面積がdudvの面積と等しい必要があります. 面積は外積で表すことができるので,

\(\Large \displaystyle S = dx \ dy \)

\(\Large \displaystyle = \left( \frac{ \partial x}{ \partial z} dz + \frac{ \partial x}{ \partial w} dw \right)
\left( \frac{ \partial y}{ \partial z} dz + \frac{ \partial y}{ \partial w} dw \right) \)

を求めればいいことになります..外積の定義は,

\(\Large \displaystyle a \cdot b = \vert a \vert \vert b \vert sin \theta \)

となす角に依存するので同じベクトルはθ=0となるので外積は0となります.

また順番を入れ替えると符号が逆転するので,したがって,

\(\Large \displaystyle S = dx \ dy \)

\(\Large \displaystyle = \left( \frac{ \partial x}{ \partial z} dz + \frac{ \partial x}{ \partial w} dw \right)
\left( \frac{ \partial y}{ \partial z} dz + \frac{ \partial y}{ \partial w} dw \right) \)

\(\Large \displaystyle = \frac{ \partial x}{ \partial z} dz \ \frac{ \partial y}{ \partial w} dw
+ \frac{ \partial x}{ \partial w} dw \ \frac{ \partial y}{ \partial z} dz \)

\(\Large \displaystyle = \frac{ \partial x}{ \partial z} \ \frac{ \partial y}{ \partial w} dzdw
- \frac{ \partial x}{ \partial w} \ \frac{ \partial y}{ \partial z} dz dw \)

\(\Large \displaystyle = \left( \frac{ \partial x}{ \partial z} \ \frac{ \partial y}{ \partial w}
- \frac{ \partial x}{ \partial w} \ \frac{ \partial y}{ \partial z} \right) dz dw \)

これは,行列式となるので,

\(\Large \displaystyle = det \begin{vmatrix} \frac{ \partial x}{ \partial z} & \frac{ \partial x}{ \partial w} \\ \frac{ \partial y}{ \partial z} & \frac{ \partial y}{ \partial w} \end{vmatrix} dz dw \)

となります.

 

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